在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（    ），适合进行熊市套利。

Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度

Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格的上涨幅度

Ⅲ.上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度

Ⅳ.下跌幅度大于远期合约价格的下跌幅度   

在不考虑交易费用的情况下，卖出看涨期权一定盈利的情形有（    ）。

Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间

Ⅱ.标的物价格在执行价格以下

Ⅲ.标的物价格在损益平衡点以上

Ⅳ.标的物价格在执行价格以上    

影响期权价格的主要因素有（  ）。

Ⅰ.标的资产价格及执行价格

Ⅱ.标的资产价格波动率

Ⅲ.距到期日剩余时间

Ⅳ.无风险利率    

以下选项属于跨市套利的有（    ）。

Ⅰ.买入A期货交易所5月玉米期货合约，同时买入B期货交易所5月玉米期货合约

Ⅱ.卖出A期货交易所9月豆粕期货合约，同时买入B期货交易所9月豆粕期货合约

Ⅲ.买入A期货交易所5月铜期货合约，同时卖出B期货交易所5月铜期货合约

Ⅳ.卖出A期货交易所5月PTA期货合约，同时买入A期货交易所7月PTA期货合约      

以下适合进行利率期货多头套期保值的是（    ）。

Ⅰ.承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升

Ⅱ.承担固定利率计息的债务，为了防止未来因市场利率上升而导致债务成本相对上升

Ⅲ.计划买入债券，为了防止未来买入债券的成本上升

Ⅳ.计划发行债券，为了防止未来发行成本上升